スワップアビトラ

ポーランドズロチ・ユーロ円サヤ取りを初心者にわかりやすく解説します

忙しい人のためのまとめ

要点まとめ
  • 本手法はスワップ投資としては年利10%ほどと効率が良い投資である!
  • 本手法は完全サヤ取りシステムとしては成り立っておらず為替損益が発生するので注意が必要!
  • この記事を読みデメリットを理解したうえで本手法を実施する場合は口座開設後下の手順記事を見て実践すべし!

FXプライムbyGMO:https://www.fxprime.com/

まずサヤ取りとはなにか

サヤ取りとは別名で裁定取引やアービトラージと言われるもので、検索したら詳しく書いてありますが、簡単に言うと同じ商品なのに価格に歪みが出た時にその価格差を儲けるための手法ということです。

例1)日本で売っているレモン価格(100円)、アメリカで売っているレモンの価格(200円)であった場合、日本でレモンを買ってアメリカで売れば100円儲かる。

例2)FX口座Aでドル円を買った時の買スワップ(20円)、FX口座Bでドル円を売った時の売スワップ(-15円)であった場合、A口座でドル円を買って同じ量をB口座で売ったら価格差の変動を気にすることなく1日5円手に入る。

イメージは沸きましたね!これを踏まえてスワップ投資をしていきます。

ポーランドズロチサヤ取りの特徴を理解する

まずこの投資手法の概要からですが、

ユーロ円とズロチ円の値動きがほぼ同じであることと、スワップの金利差を利用してズロチ円では買い、ユーロ円では売りを行ってスワップだけをサヤ取りしようというのが狙いのトレード手法です。

具体的に順を追って説明すると、

ズロチユーロ相関性

この2つの通貨はとにかくチャートの形が似ている。どのくらい相関性があるかというと相関係数=0.9576です。平たく言えばほぼほぼ同じであるということ。

ちなみに組み合わせ別FX相関係数ランキングでは堂々の第2位という結果です。

@FX相関係数ランキング
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そしてズロチ円は買スワップが高い!
かたやユーロ円は売スワップがほぼ0円!

ズロチユーロスワップ比較

ということは、現時点でズロチ円(132.9円):ユーロ円(30.9円)=4.3:1なのでズロチを4.3万通貨買ってユーロを1万通貨売れば為替変動での損益が出ず、スワップだけいただけるんじゃね!?ということです。

メリット

この投資の最大のメリットはこれです!

FXプライムbyGMOの口座だけでできるということ。

FXプライムbyGMOはズロチ円とユーロ円のどちらの通貨も取り扱っておりスワップの価格差もあります。

通常のスワップサヤ取りをする場合はA・Bの2つのFX口座を用意して証拠金も2口座分用意しなければいけません。
それを1つの口座でできるので証拠金が少なく済むので投資効率がよくなるのです。

デメリット

この投資手法は実は完全サヤ取りではないということです。

「完全サヤ取りではない」とは本来為替損益は0円になるはずのサヤ取り手法において、この手法は効率的ではあるがマイナスになる可能性があるということです。

下にある記事で詳しく説明してあるのでズロチユーロサヤ取りに興味がある人は絶対読んでください!

【危険】ポーランドズロチ・ユーロサヤ取りのデメリットを丁寧に解説します!どうもソモロンです。 最近話題になっているズロチ円とユーロ円の変則サヤ取りが流行っていますが、とんでもないリスクが潜んでいるのご存...

実際にどうやって投資するのか

  1. FXプライムbyGMOの口座を開設する
  2. 1セット25万円として自分が投資する金額を入金する
  3. できる限り同時に『ポーランドズロチ円を4.3万通貨買い』『ユーロ円を1万通貨売る』

詳しい手順を解説した記事を作ったので、リンクから口座を開設した人は読んでみてください。

投資資金について気をつけること

投資資金をいくら投入していけばよいのかを計算してみたいと思います。

1ズロチ=29円・1ユーロ=125円の場合(2019/2/16現在)

必要証拠金(1万通貨) 必要証拠金(4.3万・1万通貨)
ズロチ円 11,600円 49,800円
ユーロ円 50,000円 50,000円
合計 99,800円
強制ロスカット(合計×80%) 79,840円

この投資は本来、ユーロ/ズロチをショートしていることと同じですから為替損益が過去一番マイナスになった瞬間を探すと
ユーロ/ズロチの最大損

上の図を見てもらうと1ユーロ=5ズロチになるときが最大損になる瞬間です。
今後これを超えるということはポーランドかユーロ圏で今まで起きたことのない未曾有の混乱等が起きているということです。

だからここまでの証拠金を持っておけば大丈夫であろうということです。

2004年の時の過去最大損をズロチ円・ユーロ円で持っていた場合の最大含み損は約-170,000円なので

必要証拠金:79,800+最大含み損:170,000円=249,800円

ということでおよそ25万円を1セットとして投資資金を考えましょう!

ズロチユーロサヤ取りで気をつけること

あくまでこの手法は完全サヤ取りではないので単なるスワップ投資に近い部分があります。なので為替損益が出ます。

なのでリスク管理が大事です。ずっとほったらかしでいい完全サヤ取りとは違うというのが少しめんどくさいところですね。

為替損益がマイナスになってもロスカットせずに保有していくというメンタルの準備はしておかなければなりません。

ソモロンは投資しているのか

ところでこんな記事を書いておきながらソモロンはこの投資をしておりません。

決して悪い投資手法ではないとは思いますが、あくまでトレードではなく資産運用としてお金を回す方法を考えた時にこの方法はリスクが不明確だし大きいなと思うからです。

この手法にプラステクニカル的要素があってトレード観点として見れるならもうありありなんですけどね~

ちなみにソモロンはスワップサヤ取りに関しては、アフリカランドで行っているのでその詳細を記事にしました。ぜひ読んでみてください!